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Asiatische Option

Asiatische Option. Bezeichnung für eine Optionsvariante, deren Wert sich? im Gegensatz zur Europäischen Option und zur American Option? nicht durch den​. Asiatische Optionen werden auch als Average Rate Optionen bezeichnet. © Deutsches Derivate Institut. Wörterbuch Deutsch-Englisch | Übersetzung für. Darauf folgt eine Darstellung der Hedging- und Anwen-dungsmoglichkeiten asiatischer Optionen. Die Put-Call-Paritäten für asiatische fixed und average strike.

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Eine asiatische Option ist per Definition eine exotische Optionsart, bei der es speziell auf den Durchschnittskurs des Basiswerts ankommt. Asiatische Optionen werden auch als Average Rate Optionen bezeichnet. © Deutsches Derivate Institut. Wörterbuch Deutsch-Englisch | Übersetzung für. Darauf folgt eine Darstellung der Hedging- und Anwen-dungsmoglichkeiten asiatischer Optionen. Die Put-Call-Paritäten für asiatische fixed und average strike.

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Both the strike value and expiration value can be calculated from the average value over a period of time. Asian options are no more difficult to understand than their vanilla counterparts.

Asian options are, however, difficult to price. Unlike their European counterparts which have an analytical solution in the form of the Black Scholes equation, no closed form solution exists for Asian Options when the asset is lognormally distrubuted.

Asian options are largely used for derivatives based on commodities such as crude oil and currencies.

Their history dates from , when they were used to price crude oil derivatives in Tokyo. They are constructed by tweaking ordinary options in minor ways.

In general but not always , Asian options are less expensive than their standard counterparts, as the volatility of the average price is less than the volatility of the spot price.

Typical uses include:. This type of option contract is attractive because it tends to cost less than regular American options. For an Asian call option using arithmetic averaging and a day period for sampling the data.

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Asiatische Option Asiatische Option. Bei einer asiatischen Option ist der Basispreis nicht von Anfang an festgelegt. Der Basispreis einer asiatischen Option ergibt sich aus dem Marktpreisdurchschnitt des Basiswertes über einen längeren festgelegten Zeitraum. Die asiatische Option wird im . En Asiatisk option är en vägberoende exotisk option, vilket betyder att antingen settlement-priset eller strike-priset beräknas utifrån någon form av aggregering av underliggande tillgångens priser. Asia Options. Me gusta · 25 personas están hablando de esto. Asia Options (AO) is a guide for Australians interested in exploring educational, professional and leadership opportunities in the.

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1 thoughts on “Asiatische Option

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